大额买入与资金流向跟踪(20201109-202011013)


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1跟踪指标计算说明

本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比,跟踪个股、宽基指数、行业和ETF的大额买入与资金流向。

大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为。根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号,可将逐笔成交数据还原为买卖单数据,并按照每单的成交量筛选得到大单,计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例。

净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为。根据逐笔成交数据中的买卖标志,可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出。将两者的成交金额相减,可得净主动买入金额,并计算占当日总成交金额的比例。

2个股大额买入与资金流向跟踪

下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票。

下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票。

3宽基指数大额买入与资金流向跟踪

本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比,列于下表。

4行业大额买入与资金流向跟踪

本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比,列于下表。

5ETF大额买入与资金流向跟踪

下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF。

下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF。

风险提示:因子失效风险,模型误设风险,市场系统性风险。

联系人:袁林青 021-23212230

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