七大策略规模以上机构10月业绩快报:商品市场波动增加,程序化期货再夺榜首




来源:格上研究


10月市场持续震荡,没有明显的风格偏向,其中,上证指数下跌-0.58%,沪深300微涨0.87%,中证500下跌-1.14%。行业来看,房地产下跌-8.89%,煤炭、钢铁、有色等周期股继续回调,而高景气行业新能源、光伏一路高歌,消费板块反弹明显。商品方面,商品市场整体呈现倒“V”型走势,上半月延续8、9月份多头趋势性行情,下半月受发改委煤炭保供政策的影响,以化工板块、能源板块为主的上游工业品价格出现大幅下跌。债券方面,债市利率进一步向上突破,几乎回撤了七月降准后的所有涨幅,十年国债临近3%的关键位置,市场分歧开始增加,受到美债利率进一步向上突破,煤炭价格暴涨推动PPI创历史新高等多重因素影响,整体看多情绪走弱。


策略方面,10月阿尔法策略环境较为平淡,下跌-0.46%,市场风格切换剧烈叠加整体活跃度减弱,赚钱效应有所降温。不过值得关注的是,当前对冲成本处于中低位,且基差仍有收敛之势,是配置的好时点。程序化期货策略本月上涨1.05%领涨榜单,但策略内部走势呈现分化,10月上半月有一定的多头赚钱效应,随后商品市场整体反转急跌,后半月多有所回撤,不少管理人由于未持有以动力煤为代表的限手品种,对产品业绩的影响相对有限。



各策略私募机构业绩表现


上榜机构标准:


1. 主观股票策略:机构成立两年以上,协会规模不低于50亿。


2. 债券策略:机构成立两年以上,协会规模不低于50亿。


3. 量化股票多头策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。


4. 期货策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。


5. 套利策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。


6. 阿尔法策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。


7. 宏观对冲策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。


8. 各策略对外公布产品数量需大于2只。


9. 本报告仅统计净值披露日为2021.10.25-2021.10.29且对外开放的产品,如有例外均在榜单下标出。


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标签 策略整体市场板块业绩

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